اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک که به آن MACD نیز گفته می‌شود، یکی از اندیکاتورهای روند قیمت است که به صورت گسترده توسط معاملهگران استفاده می‌شود. اگرچه مکدی یک اندیکاتور با تاخیر است، اما در شناسایی تغییرات محتمل روند قیمت می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد. معاملهگران از اندیکاتور MACD به منظور شناسایی نقاط برگشت، تسهیل ورود به بازار در زمان بازگشت روند و کسب بیشترین سود از نوسان قیمت تا زمان تغییر روند بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور مکدی و آموزش نحوه استفاده از آن می‌پردازیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.
اندیکاتور میانگین متحرک (MACD) چیست؟
اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD یا MAC-D) یک اندیکاتور حرکتی دنباله‌رو روند قیمت یا اندیکاتور مومنتوم (Momentum) است که رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. خط روند اندیکاتور MACD با کم کردن EMA در بازه ۲۶ روزه از EMA در بازه زمانی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود. در نتیجه این تفریق ریاضی به خط MACD دست پیدا می‌کنیم.
یک EMA با بازه زمانی ۹ روزه خط MACD تحت عنوان خط سیگنال شناخته شده و در بالای خط MACD ترسیم شده و به عنوان نقطه خرید و فروش محسوب می‌شود. برخی از تریدرها با عبور کردن خط MACD از خط سیگنال، دست به خرید اوراق بهادار مورد نظر می‌زنند و در صورتی که خط MACD از بالا خط سیگنال را قطع کرده و به محدوده پایینی خط سیگنال برسد، دست به معاملات شورت (یا فروش استقراضی) می‌زنند. راه‌های زیادی برای تفسیر و تحلیل اندیکاتورهای MACD وجود دارد، اما رایج‌ترین راه‌ها عبارتند از: تقاطع‌ها، واگرایی و افزایش و کاهش سریع خط این اندیکاتور.
نکات کلیدی در مورد اندیکاتور MACD
همانطور که گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی با تفریق کردن خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در بازه ۲۶ روزه، از اندیکاتور EMA در بازه زمانی ۱۲ روزه حاصل می‌شود. خط سیگنال نیز همان EMA نه روزه از خط MACD است.
بهترین شیوه بهره‌گیری از اندیکاتور MACD در بازه روزانه است و تنظیمات سنتی ۲۶/۱۲/۹ روزه آن در دسته تنظیمات عادی و رایج قرار دارد.
از جمله سیگنال‌های تکنیکال یا فنی این اندیکاتور به زمان عبور خط MACD از خط سیگنال و قرار گرفتن آن در بالای خط سیگنال (برای خرید) و شکستن خط سیگنال و قرار گرفتن خط MACD در پایین خط سیگنال (برای فروش) می‌توان اشاره کرد.
با کمک گرفتن از MACD می‌توان متوجه شد که آیا اوراق بهادار مورد نظر بیش از اندازه خریداری شده یا بیش از اندازه فروخته شده است. در این حالت تمامی تریدرها قدرت جهت حرکت قیمتی و یا اخطاری برای بازگشت روند را متوجه می‌شوند.
MACD می‌تواند سرمایه‌گذاران را از واگرایی‌های گاوی یا خرسی نیز آگاه کند (به عنوان مثال، هنگامی که اوج جدید قیمت توسط اوج جدید در MACD تایید نمی‌شود یا برعکس)، این امر نشان‌دهنده شکست محتمل و تغییر روند است.
پس از شکل‌گیری تقاطع میان خط MACD و خط سیگنال نیز پیشنهاد می‌شود که به میزان سه الی چهار روز صبر کنید تا از روند حرکت قیمت یا اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اطمینان حاصل شود.
اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟
برای این‌که بتوانیم سیگنال‌های خرید و فروش را مشاهده کرده و معاملات مورد نظرمان را به انجام برسانیم، لازم است تا شیوه کارکرد اندیکاتور MACD را فرا بگیریم. با نگاه کردن به خطوط میانگین متحرک به سرعت متوجه تقاطعهای این خطوط می‌شویم. این تقاطع‌ها نقش بزرگی در شیوه بهره‌گیری از اندیکاتور MACD بازی می‌کنند.
در هنگام تحلیل تکنیکال MACD، ساده‌ترین راه برای بررسی کردن آن با تفسیر تقاطع‌ها به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش است. هنگامی که خط آبی رنگ خط قرمز را از پایین قطع کرده و در محدوده بالایی آن قرار می‌گیرد، با سیگنال خرید مواجه هستیم. هنگامی که خط قرمز رنگ خط آبی را قطع کرده و در محدوده بالای آن قرار می‌گیرد، با سیگنال فروش روبه‌رو می‌شویم. همگرایی و واگرایی میان MACD و قیمت یک دارایی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که باید به آن توجه داشته باشیم.
به طور کلی اندیکاتور MACD بالاتر و پایینتر از خط صفر که به آن خط مرکز نیز گفته می‌شود در نوسان است. مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌تر از مقدار میانگین متحرک با دوره زمانی بلندتر کاسته می‌شود تا مقدار MACD به دست آید. یک خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی MACD است، این اندیکاتور را تکمیل می‌سازد.
در نمودار زیر، خط آبی رنگ، اندیکاتور مکدی و خط قرمز رنگ نیز خط سیگنال است. همانطور که گفته شد، هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنال خرید و هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند به معنای سیگنال فروش است.
سیگنال بعدی موقعیت خط MACD نسبت به خط مرکزی یا خط صفر است. اگر خط آبی بالاتر از خط مرکزی برود نیز سیگنال خرید است. برعکس زمانی که خط آبی به طرف پایین از خط مرکزی عبور کند، سیگنال فروش صادر شده است.
بررسی اجمالی اندیکاتور MACD
طرح کلی مورد استفاده در بطن اندیکاتور MACD تا حد زیادی واضح و شفاف است. این اندیکاتور به صورت اختصاصی اختلاف میان دو EMA ۲۶ روزه و ۱۲ روزه یک ارز را محاسبه می‌کند. از بین دو میانگین متحرکی که موجب به وجود آمدن MACD می‌شوند، EMA ۱۲ روزه روند سریع‌تر و EMA ۲۶ روزه روند کند‌تری دارد.
در رابطه با محاسبه ارزش این دو میانگین متحرک نمایی باید به یاد داشته باشید که هر دوی آنها از قیمت بسته شدن کندل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از خود خط روند MACD نیز ترسیم شده است و به منظور نشانه‌ای برای تمامی سیگنال‌های خرید و فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که خط MACD خط EMA ۹ روزه را شکسته و در محدوده بالایی آن قرار می‌گیرد، شاهد سیگنال گاوی هستیم و در صورت قرار گفتن این خط در محدوده پایینی EMA ۹ روزه، سیگنال فروش به ما داده می‌شود.
هیستوگرام MACD نمای بصری کم‌نظیری از تفاوت میان MACD و EMA نه روزه آن را به ما نشان می‌دهد. این هیستوگرام در هنگامی که MACD در بالای خط روند EMA نه روزه قرار داشته باشد به صورت مثبت، و در صورت قرار گرفتن MACD در محدوده پایینی EMA نه روزه به صورت منفی خواهد بود.
در صورتی که قیمت ارزها در حال افزایش یافتن باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت رشد قیمت‌ها منبسط خواهد شد و در صورت کم شدن سرعت رشد قیمت‌ها منقبض می‌شود. همین فرایند در صورت ریزش قیمت‌ها نیز به صورت معکوس اتفاق می‌افتد. نمودار زیر به خوبی شیوه عملکرد هیستوگرام MACD را به ما نشان می‌دهد:
هنگامی که پرایس اکشن یا رفتار قیمت (بخش بالایی تصویر) به سمت نزولی حرکت می‌کند، هیستوگرام MACD (بخش پایین تصویر) روند نزولی جدیدی را ایجاد می‌کند.
هیستوگرام MACD دلیل اصلی اعتماد کردن بسیاری از تریدرها به این اندیکاتور به منظور اندازه‌گیری روند حرکت لحظه‌ای محسوب می‌شود، زیرا به سرعت به حرکت قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از تریدرها از اندیکاتور MACD بیشتر برای سنجیدن میزان قدرت روند حرکت قیمت استفاده می‌کنند و کمتر دیده می‌شود کسی از این اندیکاتور به منظور تخمین زدن جهت حرکت خط روند استفاده کند.
تاثیر واگرایی MACD در معاملات
همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، واگرایی معاملات یکی از شیوه‌های قدیمی در عملکرد هیستوگرام MACD محسوب می‌شود. یکی از رایج‌ترین تنظیمات مورد استفاده در این راستا، پیدا کردن نقاطی از نمودار است که در آن روند قیمت یک نوسان جدید رو به بالا یا رو به پایین ایجاد می‌کند. در صورتی که این روند تاثیری بر روی هیستوگرام MACD نداشته باشد، شاهد واگرایی میان قیمت و حرکت خطوط نمودار هستیم.
نمودار پیش رو نشان‌دهنده یکی از این معاملات واگرایی رایج است:
در این نمودار یک معامله واگرایی رایج (منفی) را با استفاده از هیستوگرام MACD مشاهده می‌کنید. حرکت قیمت یا مومنتوم، یک نوسان جدید را ایجاد کرده اما هیستوگرام MACD قادر نیست که از اوج قبلی خود در نقطه ۰.۳۳۰۷ بالاتر برود و تا همین حد پیشروی کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت مورد نظر در آستانه تغییر روند در نقطه اوج جدید قرار دارد و بدین ترتیب، چنین فرایندی یک سیگنال برای تریدرها محسوب می‌شود تا وارد پوزیشن شورت شوند.
استفاده از سیگنال واگرایی در قالب ابزاری برای پیش‌بینی کردن خط روند، امر سوال‌برانگیزی محسوب می‌شود. یک معامله واگرایی به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد دقیق نیست زیرا داده‌های پیشین فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شوند. با بررسی کردن نمودار‌های گذشته، متوجه می‌شوید که واگرایی‌های ناموفق پوشش داده نشده‌اند زیرا پس از خارج شدن از این الگو، به هیچ عنوان در دسته واگرایی‌ها جای ندارند.
با توجه به نقاط توقف روندی که بازارسازان به منظور تطبیق دادن میزان عرضه و تقاضا در جریان سفارش‌ها تعیین می‌کنند، بالا و پایین رفتن مداوم قیمت‌ها یک امر طبیعی محسوب می‌شود. نمودار زیر نشان‌دهنده یک واگرایی غیرواقعی رایج است که طی سال‌ها تعداد زیادی از تریدرها را ناکام گذاشته است:
در این تصویر می‌توانید واگرایی قدرتمندی که در بخش پایینی نمودار و با خط عمودی نشان داده شده است مشاهده کنید. در چنین شرایطی خیلی از تریدرها نقاط توقف معامله خود را در تغییر روند نقطه اوج تعیین می‌کنند و پیش از تغییر روند از معامله خارج می‌شوند.
یکی از دلایلی که تریدرها در چنین شرایطی به صورت معمول متحمل ضرر می‌شوند این است که با استفاده از سیگنال اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند اما به دلیل حرکت قیمت از آن معامله خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت و نه خود آن است، خارج شدن از معامله‌ای که با سیگنال MACD وارد آن شده‌اید، آن هم تنها به دلیل تغییر روند قیمت، کاریست که از اساس اشتباه است.
تنظیمات کریپتویی MACD
اندیکاتور MACD از میانگین متحرک‌های استاندارد ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده می‌کند. این تنظیمات در حالت عادی تغییر نمی‌کنند و بهتر است که شما نیز آنها را دستکاری نکنید. به یاد داشته باشید که اندیکاتور‌ها هنگامی بهتر کار می‌کنند که اکثر افراد، سیگنال‌های مشابهی از آنها دریافت کنند. بدین ترتیب بهتر است که تنظیمات MACD رمزارز بیت کوین را همواره بر روی ۱۲ و ۲۶ روزه قرار دهید.
این بدان معناست که تمامی نمودار‌های MACD که مشاهده می‌کنید مشابه خواهند بود. اندیکاتور MACD بایننس همان چیزی را به شما نشان می‌دهد که در MACD صرافی کراکن (Kraken) مشاهده می‌کنید و MACD اتریوم مشابه با MACD سهام آمازون (Amazon) و غیره خواهد بود.
استراتژی معاملاتی MACD برای بیت کوین و اتریوم
بسیاری از تحلیل‌گران باتجربه حوزه تکنیکال، حداقل یک بار شیوه انجام معاملات با استفاده اندیکاتور MACD را دیده و یا از آن استفاده کرده‌اند. این اندیکاتور بسیار مفید بوده و در بسیاری از موارد کارآمد بودن خود را نشان داده است.
استراتژی مبتنی بر MACD نیز شبیه به هر استراتژی دیگری باید با مدیریت پورتفولیو ومسئولیت‌پذیری متناسبی همراه باشد. بدون شک، هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در ۱۰۰ درصد مواقع دقیق نیستند.
استراتژی اول در معاملات رمزارز به کمک MACD
در این بخش به هیستوگرام MACD و تقاطع خطوط آن می‌پردازیم. همانطور که پیش از این نیز توضیح دادیم، هیستوگرام نشان‌دهنده فاصله میان خطوط میانگین متحرک EMA یا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه است. این در واقع شیوه نمودار‌خوانی هیستوگرام MACD است.
تقاطع‌ها در هیستوگرام MACD نشان‌دهنده همان مفاهیمی هستند که در زمینه خطوط میانگین متحرک مورد بررسی قرار می‌دهیم. این یکی از پایه‌ای‌ترین و به صورت همزمان، اثربخش‌ترین راهکار‌ها برای دریافت سیگنال خرید و فروش در بستر MACD، در یک استراتژی مبتنی بر هیستوگرام MACD محسوب می‌شود. این بدان معناست که استراتژی معاملاتی MACD به صورت مبتنی بر همان الگویی است که تقاطعهای خطوط میانگین متحرک بیانگر آن هستند.
روند معاملات هیستوگرام MACD بسیار ساده است. در نمودار زیر نقاط تقاطع خطوط میانگین متحرک مشخص شده‌اند.
هنگامی که خطوط میانگین متحرک یکدیگر را قطع می‌کنند، در هیستوگرام نیز تقاطع شکل می‌گیرد. این تقاطع‌ها نشان‌دهنده تغییراتی در روند حرکت قیمت هستند. در بخش بعد، نمودار قیمت را در کنار اندیکاتور MACD مورد بررسی قرار می‌دهیم تا درک بهتری از این روند داشته باشید.
خطوط عمودی نشان‌دهنده لحظه‌ای هستند که شاهد شکل‌گیری تقاطع در MACD هستیم. سه تقاطع اول به ترتیب بیانگر این مفاهیم هستند: روند خرسی (نزولی)، سپس روند گاوی (صعودی) و در نهایت دوباره خرسی. چهارمین علامت و آخرین تقاطع در این نمودار روزانه BTC/USD قوی‌ترین پرایس اکشن خرسی را به ما نشان می‌دهد. از زمان شکل‌گیری این تقاطع تا انتهای روند نزولی شاهد میزان حدودی ۵۰ درصد افت قیمت هستیم.
یک تقاطع نشان‌دهنده نقطه عطفی است که طی آن خریداران و فروشندگان پوزیشن معاملاتی خود در بازار را تغییر می‌دهند. روند حرکت قیمت همانند یک پاندول ساعت و به صورت مداوم در حال تغییر بوده و از حالت خرسی به حال گاوی و برعکس تغییر روند می‌دهد.
استراتژی دوم در معاملات رمزارز به کمک MACD
در این بخش به بررسی واگرایی‌های MACD می‌پردازیم. اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)، همانطور که از نامش پیداست، نشان‌دهنده همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در نمودار است. به یاد داشته باشید که همگرایی و واگرایی به معنای اختلافات قابل مشاهده میان قیمت و اندیکاتور مورد استفاده هستند که در این مثال به معنای اختلاف میان مومنتوم و خطوط میانگین متحرک اندیکاتور مورد نظر خواهد بود.
بسته به نوع واگرایی که اندیکاتور MACD به ما نشان می‌دهد، ممکن است با واگرایی خرسی MACD یا واگرایی خرسی MACD مواجه باشیم. چگونه می‌توانیم یک استراتژی مبتنی بر واگرایی MACD بسازیم؟ بدین منظور لازم است تا شیوه شکل‌گیری واگرایی خرسی MACD یا واگرایی گاوی MACD را یاد بگیریم.
به این شکل به این موضوع نگاه کنید که به فرض، اندیکاتور حرکت قیمت یا مومنتوم ما یک روند حرکت قیمت قدرتمند را نشان می‌دهد. حرکت قیمت بدان معناست که روند قیمت در حال حرکت کردن در یک جهت مشخص و همراه با نیروی زیادی است. نقطه معینی وجود دارد که در آن نقطه حرکت قیمت مورد نظر دچار تغییر شده و جهت حرکت آن از صعودی به نزولی و یا از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند.
تاریخچه چنین حرکاتی در اندیکاتور MACD به ثبت رسیده است. هر یک از قله‌های اوج روند حرکت قیمت، فارغ از منفی یا مثبت بودن آن، به یک نقطه خارجی برای این اندیکاتور تبدیل می‌شود. قله‌های صعودی و نزولی این حرکت قیمت به نقاط اوج و نقاط کف اندیکاتور مورد نظر تبدیل می‌شوند. این سقف‌ها و کف‌ها نشان‌دهنده شدت حرکت قیمت هستند.
به عنوان مثال، هنگامی که مجموعه‌ای از نقاط اوج یک روند نزولی را تشکیل می‌دهند، روند حرکت قیمت در حال کاهش پیدا کردن است. از طرف دیگر، هنگامی که مجموعه‌ای از نقاط کف یک روند صعودی را تشکیل می‌دهند، روند حرکت قیمت در حال افزایش پیدا کردن است.
معاملات MACD در این مرحله به معنای تجزیه و تحلیل روند و جریان حرکت قیمت آن و سپس مقایسه کردن آن با رفتار قیمت یا پرایس اکشن است تا بتوانیم واگرایی یا همگرایی را مشخص کنیم. سپس، اندیکاتور واگرایی MACD به منظور مقایسه کردن این حرکت قیمت یا اندیکاتور مومنتوم با پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این مثال از نمودار BTC/USDT، واگرایی مثبت MACD مشاهده نمی‌شود زیرا در مقایسه با حرکت قیمت که در حال افزایش پیدا کردن است، روند رو به نزولی را در پیش گرفته است. در نگاه اول، به دلیل مواجه بودن با LL (نقطه کف پایینتر از کف قبلی) و HL (نقطه کف بالاتر از کف قبلی) برای قیمت و LL-LL برای اسیلاتور یا نوسان‌گر، ممکن است به دید یک واگرایی مثبت با روند گاوی یا صعودی به این نمودار بنگرید که به معنای سیگنال خرید خواهد بود. اما در این نمودار، میزان قدرت نقاط اوج از میزان قدرت نقاط کف بیشتر است. بنابراین، در مثال بالا بیشتر به سمت روند خرسی یا نزولی متمایل هستیم. به صورت بنیادین، این نمودار نشان‌دهنده کانالی است که با سیگنال‌های تلفیقی ساخته شده است.
در نتیجه نهایی، این نمودار نشان‌دهنده یک واگرایی منفی است.
- واگرایی به زمانی گفته می‌شود که روند حرکت قیمت یک نقطه اوج جدید و یا یک نقطه کف جدید را به ثبت می‌رساند و اندیکاتور مورد نظر نیز یک اوج ضعیف‌تر و یک کف پایینتر را به صورت همزمان به ثبت می‌رساند.
- همگرایی به زمانی گفته می‌شود که حرکت قیمت یک اوج ضعیف‌تر و یا یک محدوده کف پایینتر را به ثبت رسانده و اندیکاتور مورد بحث نیز یک اوج بالاتر و یا یک کف بیشتر را به صورت همزمان به ثبت می‌رساند.
در این مثال از MATIC/USD، با توجه به مشاهده شدن یک نقطه اوج بالاتر نسبت به سقف قبلی، با سیگنال فروش مواجه هستیم و یک اوج ضعیف‌تر نسبت به نقطه اوج قبلی در اندیکاتور MACD مشاهده می‌شود. این همگرایی اثربخش بوده و به پایین آمدن قیمت از محدوده ۱.۶ دلار به ۱.۳ دلار منجر شده است.
آخرین مثال نشان‌دهنده شیوه به وقوع پیوستن یک سناریوی محتمل است. تریدرها قادر به دیدن این امر هستند که اگر قیمت به یک اوج بالاتر از نقطه اوج پیشین برسد، اما MACD نقطه اوج ضعیف‌تری را نشان بدهد، با واگرایی مواجه هستیم. بنابراین، اگر این تریدر نمودار مورد نظر و اندیکاتور‌ها را دنبال کند، متوجه می‌شود که به صورت ایده‌آل این امکان وجود دارد که MACD به حرکت خود ادامه داده و فراتر از نقطه اوج قبلی می‌رود تا نشان‌دهنده قدرت کافی بازار و ادامه دادن روند باشد. ضعیف‌تر بودن نقطه اوج نسبت به سقف پیشین در MACD نشان‌دهنده ضعف بازار در جبهه خرید و احتمال بازگشت روند است.
در نمودار‌های زیر می‌توانید نمونه‌هایی از قوانین حاکم بر اصول همگرایی و واگرایی را مشاهده کنید.
به یا داشته باشید که عبارات مخفف مورد استفاده در این نمودار بدین معانی هستند: HH به معنای نقطه اوج قدرتمند‌تر سقف پیشین، HL به معنای کف بیشتر از کف پیشین، LH به معنای نقطه اوج ضعیف‌تر از سقف قبلی، LL به معنای نقطه کف پایینتر از کف قبلی.
استراتژی سوم در معاملات رمزارز به کمک MACD
در این استراتژی نحوه ترید با MACD در قیاس با RSI بررسی می‌شود. استراتژی تریدینگ مبتنی بر واگرایی و همگرایی MACD و RSI شباهت زیادی به یکدیگر دارند. همانطور که به احتمال زیاد متوجه شده‌اید، هر دوی این اندیکاتور‌ها نوع یکسانی از قدرت روند حرکت قیمت را نشان می‌دهند. با توجه به این موضوع، می‌توانید استراتژی معاملاتی ساده یکسان MACD را برای RSI و برعکس مورد استفاده قرار دهید.
استراتژی ایده‌آل معاملات روزانه MACD به احتمال زیاد بدین صورت است که به محض به وقوع پیوستن نقطه تقاطع، معامله را باز می‌کنیم. در هنگام مقایسه MACD و RSI، مزیت MACD در نشان دادن این تقاطع‌ها و آسان‌تر بودن فرایند مشاهده بازگشت و تغییر روند حرکت قیمت است.
با اندیکاتور مکدی چگونه تغییر روند را بفهمیم؟
قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ رکوردهای قیمت جدیدی ثبت کرد اما اندیکاتور MACD طی این مدت، واگرایی نزولی را تشکیل داد. این شرایط، نشانه‌ای مبنی بر این موضوع بود که روندصعودی فعلی در حال ضعیف شدن است. هنگامی واگرایی نزولی شکل می‌گیرد، معاملهگران باید مراقب باشند و طی چنین شرایطی از انجام معاملات بلندمدت اجتناب کنند. در این مورد، واگرایی نزولی یا کاهش قیمت شدید به اوج خود رسید.
نمودار قیمت لایت کوین نشان داده است که MACD طی روند نزولی شدید از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۱۹ چگونه واگرایی نزولی شکل داده است. معامله‌گرانی که در شرایط عبور خط مکدی از خط مرکزی اقدام به خرید کرده بودند در ماه سپتامبر و مجددا در ماه نوامبر با ضررهای سنگین مواجه شدند. این موضوع نشان می‌دهد که معاملهگران قبل از اقدام بر اساس واگرایی‌های MACD باید منتظر باشند تا نوسان قیمت، نشانه‌های تغییر روند را بروز دهد.
روش استفاده از MACD در اصلاح قیمت
معاملهگران میتوانند از اندیکاتور MACD برای شناسایی اصلاح قیمت نیز استفاده کنند. طی اصلاح قیمت در روند صعودی، مکدی به سمت خط سیگنال نزدیک می‌شود اما با ادامه افزایش قیمت، مک دی از خط سیگنال فاصله می‌گیرد. این شرایط که مشابه با یک قلاب است می‌تواند فرصت ورود خوبی باشد.
در مثال فوق، کاردانو در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، با توقف روند صعودی، MACD در تاریخ ۲۶ ژانویه به خط سیگنال نزدیک شد اما به پایینتر از آن سقوط نکرد. با بازیابی قیمت، اندیکاتور مکدی از خط سیگنال فاصله گرفت و به روند افزایشی خود ادامه داد. این شرایط فرصت خوبی را برای معامله‌گرانی به وجود آورد که فرصت خرید را از دست داده بودند. در تاریخ ۱۶ فوریه و یا شروع اصلاح قیمت شدید کاردانو، سیگنال فروش ایجاد شد.
آیا استفاده از دو اندیکاتور MACD بهتر از یک اندیکاتور است؟
مقدار پیش‌فرض اندیکاتور MACD در اکثر نرم‌افزار‌های تحلیلی و نموداری، ترکیب ۱۲ الی ۲۶ روزه است. هرچند، در مثال زیر از اندیکاتور مکدی با ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه استفاده می‌کنیم که از حساسیت کمتری برخوردار است و برای ایجاد سیگنال‌های فروش استفاده خواهد شد. اندیکاتور دوم که حساس‌تر است از ترکیب ۶ الی ۱۹ روزه استفاده می‌کند که برای ایجاد سیگنال‌های خرید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در محدوده کوچکی در نوسان بود و طی این مدت، هر دو اندیکاتور MACD عمدتا در شرایط بدون نوسان قرار داشتند. در ماه اکتبر، با افزایش قیمت بیت کوین، هنگامی که اندیکاتور مک دی به بالاتر از خط مرکزی رسید، این اندیکاتور سیگنال خرید نشان داد.
پس از ورود به معامله، به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور MACD در ترکیب حساس ۶ الی ۱۹ روز، چگونه چهار بار به خط سیگنال نزدیک می‌شود. این موضوع می‌توانست به خروج زودهنگام و از دست رفتن بخش زیادی از سود منجر شود، زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.
از طرف دیگر، به این موضوع دقت کنید که ترکیب ۱۹ الی ۳۹ روزه که حساسیت کمتری داشت طی روند صعودی، ثابت باقی ماند. این اندیکاتور می‌توانست باعث شود که معاملهگران در وضعیت خود باقی بمانند تا زمانی که اندیکاتور MACD در تاریخ ۲۶ نوامبر به پایینتر از خط سیگنال برسد و سیگنال فروش نشان داده شود.
مثالی از خرید و فروش BNB با استفاده از اندیکاتور مک دی
در مثال دیگر، بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۰ از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید به وجود آمد. هرچند، اندیکاتور حساس MACD سریعا کاهش یافته و در تاریخ ۶ جولای به پایینتر از خط سیگنال رسیده بود، زیرا قیمت BNB اندکی اصلاح شده بود. در مقابل، اندیکاتور دیگر که از حساسیت کمتری برخوردار بود تا تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۰ بالاتر از خط سیگنال باقی ماند و با قسمت زیادی از روند همراه بود.
مثال: تحلیل رمز ارز لایت کوین با استفاده از اندیکاتور مکدی
معامله‌گرانی که رصد دو اندیکاتور MACD برای آنها دشوار است میتوانند از ترکیب پیش‌فرض ۱۲ الی ۲۶ روزه استفاده کنند. روند قیمت لایت کوین از ۷۵ به ۴۱۳ دلار، ۵ سیگنال خرید و فروش ایجاد کرده است. تمام معاملات نیز سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ایجاد کرده‌اند.
پرسش و پاسخ (FAQ)
- اندیکاتور MACD چیست؟
اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک یا MACD یک اندیکاتور حرکتی دنباله‌رو روند قیمت یا اندیکاتور مومنتوم (Momentum) است که رابطه میان دو میانگین متحرک EMA قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور توسط جرالد اپل (Gerald Appel) محقق و فیزیک‌دان آمریکایی در سال ۱۹۷۰ طراحی شده است.
- اندیکاتور MACD چه کاربردهایی دارد؟
اندیکاتور MACD محبوبیت زیادی بین تریدرها دارد. معاملهگران با استفاده از این اندیکاتور میتوانند نقاط ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص دهند، جهت روند و قدرت آن را شناسایی کنند و با تفسیر تقاطعهای اندیکاتور MACD، خرید یا فروش خود را در بازارهای مالی انجام دهند.
سخن پایانی
اندیکاتور MACD همراه با روند پیش می‌رود و می‌توان از آن به منظور تشخیص روند حرکتی دارایی موردنظر نیز استفاده کرد. بر اساس شرایط بازار و دارایی موردنظر، معاملهگران میتوانند تنظیمات زمانی اندیکاتور مک دی را تغییر دهند. اگر نوسان قیمت کوین موردنظر سریع و زیاد است، می‌توان از مکدی حساس‌تر استفاده کرد. در خصوص کوین‌هایی که نوسان آنها کمتر است می‌توان از تنظیمات پیش‌فرض با حساسیت کمتر استفاده کرد. معاملهگران هم‌چنین میتوانند از ترکیب این دو اندیکاتور MACD استفاده کنند تا نتایج بهتری کسب کنند. هرچند، هیچگونه اندیکاتور بی‌نقص و کاملی وجود ندارد که در تمام شرایط جوابگو باشد. حتی با وجود ترکیب‌های گفته شده، باز هم ممکن است معاملات برخلاف انتظارات پیش برود. معاملهگران باید از اصول مدیریت سرمایه استفاده کنند تا سریعا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند و از سود حاصل از معاملات خود محافظت کنند.
