معاملات اسکالپینگ (Scalping) چگونه انجام می‌شود؟ + معرفی چند استراتژی!

اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا اصطلاحا اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی برخی پوزیشن‌ها کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشند.

همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید. پس از آزمون و خطا در این روش، کم کم متوجه می‌شوید که پوزیشن ضرر خود را در کجا ببندید یا حد ضرر خود را کجا قرار دهید. اما در کل ریسک این روش بسیار بیشتر از ریوارد آن است. این نوع معاملات نیازمند این هستند که مدام پشت سیستم باشید تا در مواقع لزوم بتوانید تصمیمات سریعی بگیرید.

داشتن ابزاری مناسب از قبیل آمادگی همیشگی، دسترسی دائمی به صرافی یا کارگزاری و استقامت برای انجام دادن بسیاری از معاملات، برای موفقیت این استراتژی لازم است.

نحوه کارکرد استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

در اسکالپینگ معمولا چند تارگت برای حد سود در نظر گرفته می‌شود (معمولا ۳ تارگت). بیشتر پوزیشن‌ها با برخورد به تارگت اول حرکت را تکمیل می‌کنند اما فروش برخی دیگر ادامه می‌یابد.

پس از تارگت اول، مدیریت ریسک راحت‌تر انجام می‌شود و با حرکت دادن حد ضرر در زیر تارگت اول این کار انجام می‌شود. کسی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کند، قصد دارد قبل از خروج از پوزیشن، تا حد امکان سودهای اندک داشته باشد. این روش دقیقا بر خلاف طرز فکر “برای سوددهی باید زمان بیشتری گذاشت” است.

اسکالپینگ زمانی به نتیجه می‌رسد که تعداد کسانی که سود می‌کنند زیاد باشد؛ اما اسکالپرهای کمی هستند که سود فراوان نصیبشان می‌شود. این روش را می‌توان یکی از سریع‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین استراتژی‌های ترید نامید.

نکاتی که در اسکالپینگ باید حتما به خاطر داشته باشید:

  • کم کردن ریسک : همیشه سعی کنید در نقاطی از بازار که کمتر مورد توجه عموم مردم است کار کنید. این کار احتمال وقوع یک ضرر بزرگ را کاهش می‌دهد.
  • انجام تریدهای کوچک‌تر، راحت‌تر است : هر چه تغییرات قیمت بیشتر باشد، عدم توازن عرضه و تقاضا هم باید بیشتر باشد. برای مثال تغییر قیمت ۱۰ سنتی سهام بسیار راحت‌تر از تغییر ۱ دلاری آن اتفاق می‌افتد.
  • تغییرات کوچک نسبت به تغییرات بزرگ بیشتر تکرار می‌شوند : حتی در بازارهای نسبتاً راکد، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن بهره ببرد.

عوامل مؤثر در  اسکالپینگ

معمولا عوامل زیادی در استفاده از هر نوع استراتژی ترید تاثیر‌گذار است. در اینجا به چند عامل بسیار مهم در انجام ترید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم:

حجم معاملات (Trade Volume)

حجم معاملات یک بازار بر عملکرد اسکالپینگ تاثیر می‌گذارد. میزان گسترش هر کالا در بازار مربوط به خودش، با توجه به میزان محبوبیت آن متفاوت است. در نتیجه هرچه حجم معاملات آن کالا بیشتر باشد، میزان گستردگی آن نیز بیشتر خواهد بود. با این که استفاده از اسکالپینگ در بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارند مناسب‌تر است، اما همیشه افرادی هستند که پیش‌بینی قیمت در آینده را دشوار می‌سازند.

نوسان

برخلاف دیگر تریدر‌ها، کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، به ترید محصولاتی که دارای نوسان بسیار کمی هستند می‌پردازند. برای مثال اگر قیمت محصولی در طول روز تغییر زیادی نداشته باشد، اسکالپرها با قرار دادن تعداد زیادی معامله می‌توانند سود مناسبی دریافت کنند؛ بدون این که نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند.

بازه زمانی (Timeframe)

اسکالپرها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه کار می‌کنند (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) و به دنبال سود بردن از امواج بازار هستند که گاهی اوقات آنقدر بازه زمانی کوچک است که در نمودار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود. این کار می‌تواند تعداد معامله در یک روز را به حداکثر برساند و در نتیجه سود مناسبی برای تریدرهای آن به ارمغان داشته باشد.

مدیریت ریسک

برخلاف روشی که تریدرهای ترند استفاده می‌کنند، تریدرهای اسکالپینگ به جای انجام یک ترید بسیار بزرگ و با مبلغ زیاد، تعداد زیادی معامله کوچک در طول یک روز انجام می‌دهند. حتی در این روش نیز تریدر ممکن است که تعداد زیادی، ضرر کوچک داشته باشد. پس کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید از مدیریت ریسک بسیار قوی برخوردار باشند.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی بلندمدت معامله می‌کنند، از اسکالپینگ به عنوان یک گزینه کمکی برای ترید استفاده می‌کنند. بهترین زمان استفاده از آن هم زمانی است که بازار به اصطلاح قفل شده و تنها در یک محدوده بسیار باریک نوسان دارد. زیرا در این مواقع امکان سوددهی در بازه زمانی زیاد وجود ندارد و تریدرها برای کسب درآمد به ترید در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ترغیب می‌شوند.

یکی دیگر از دلایلی که تریدرهای دیگر، به سمت استفاده از اسکالپینگ روی می‌آورند، وجود مفهومی با اصطلاح “چتر (umbrella) ” است. این رویکرد به یک تریدر اجازه می‌دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود ببخشد و سود را به حداکثر برساند. این گونه تریدرها به روش زیر عمل می‌کنند:

  • تریدر یک پوزیشن بلندمدت باز می‌کند
  • در حالی که این پوزیشن باز است، تریدر دست به معاملات کوتاه مدت در همان جهت و با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌زند

بر اساس تنظیمات خاص، از هر سیستم معاملاتی می‌توان برای اسکالپینگ استفاده کرد. از این نظر‌، اسکالپینگ می‌تواند نوعی روش مدیریت ریسک نیز تلقی شود.

نکاتی که یک اسکالپر تازه‌کار باید بداند

برای شروع به ترید کردن موانع چندانی وجود ندارد. بنابراین افراد زیادی از استراتژی‌های معاملات روزانه و اسکالپینگ برای شروع کار استفاده می‌کنند. کسانی که به تازگی وارد عرصه تجارت شده‌اند و می‌خواهند از روش اسکالپینگ استفاده کنند، باید بررسی کنند تا ببینند آیا این روش متناسب با شخصیت آنها هست یا خیر؛ زیرا برای انجام این کار به نظم و انضباط زیادی نیاز است. تریدرها باید تصمیمات سریع بگیرند، فرصت‌ها را کشف کنند و دائماً روی صفحه قیمت‌ها نظارت کنند.

گفته می‌شود اسکالپینگ بهترین استراتژی تجاری برای تازه کارها نیست؛ زیرا شامل تصمیم‌گیری‌های سریع، نظارت مداوم بر مواضع و پیگیری زیاد است. با این حال، هنوز چند نکته وجود دارد که می‌تواند به اسکالپر‌های تازه کار کمک کند.

اجرای دقیق

یک تازه‌کار باید برای اجرای دقیق سفارشات تسلط کامل را داشته باشد. انجام یک سفارش با تأخیر، می‌تواند سود کمی را به دست آورد یا حتی منجر به ضرر شود.

از آنجا که حاشیه سود در اسکالپینگ محدود است، اجرای سفارش باید دقیق باشد. برای این کار حتما باید دسترسی مستقیم به کارگزاری یا صرافی را داشته باشید.

هزینه

یک اسکالپر تازه کار باید مطمئن باشد که هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را به طور کامل حساب کرده باشد. زیرا در اسکالپینگ، در طول هر روز، امکان انجام بیش از ۱۰۰ معامله وجود دارد. پس باید همیشه در نظر داشته باشید که در این نوع خرید و فروش سود شما وابستگی زیادی به هزینه کارمزد دارد.

این امر انتخاب صرافی آنلاین مناسب را بسیار مهم می‌کند. زیرا صرافی نه تنها باید امکان دسترسی مستقیم به کاربر را داشته باشد، بلکه باید میزان کارمزدش نیز کم باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که امکان استفاده از این روش در همه صرافی‌ها و کارگزاری‌ها وجود ندارد.

ترید کردن

شناخت روند حرکتی یک بازار به تریدر کمک می‌کند که در چه لحظاتی دست به خرید و فروش بزند. یک فرد تازه کار نیاز به درک نبض بازار دارد و هنگامی که یک اسکالپر به این درک برسد،‌ سودآوری با استفاده از این روش نیز آسان‌تر می‌شود.

یکی از روش‌های که اسکالپرها انجام می‌دهند، ترید برخلاف جهت بازار است که این روش اصلا به افراد تازه‌کار توصیه نمی‌شود. برای تشخیص روند بازار، می‌توانید تایم فریم‌های بالاتر را نگاه کنید.

تحلیل تکنیکال

اسکالپرهای تازه‌کار برای این که بتوانند در بازار رقابت کنند، باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشند.

این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت سلطه تجارت فرکانس بالا و همچنین استفاده روز افزون از استخرهای سیاه (Dark pools) است، بسیار مهم است.

میزان نقدینگی

به عنوان یک تکنیک، اسکالپینگ نیاز به تصمیمات مکرر ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه دارد. استفاده از چنین تکنیکی فقط در صورت اجرا شدن سفارشات قابل استفاده است که این امر مستقیما به میزان نقدینگی آن مرتبط است.

هرچه تعداد تریدها بیشتر باشد، وابستگی آن به نقدینگی بیشتر می‌شود.

نظم و انضباط

به عنوان یک اصل، بهتر است همه تریدها را در طول یک روز کاری ببندید و آنها را تا روز بعد ادامه ندهید. به عنوان یک توصیه، شما می‌توانید برای خود انتخاب کنید که مثلا از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر ترید می‌کنم و یا برای خود برنامه‌ای مشخص کنید که روزانه ۱۰ ترید باز کنید و نه بیشتر. این کار در اوایل در شما طمع ایجاد می‌کند؛ اما به هر طریقی که می‌توانید، باید جلوی این طمع را بگیرید و به اصول خود پایبند باشید. زیرا متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.

اسکالپینگ مبتنی بر استفاده از فرصت‌های کوچک است که در بازار وجود دارد و یک اسکالپر نباید به خاطر احتمال افزایش سود، این اصل را زیر پا بگذارد.

تفاوت اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

هر سبک معامله دارای میزان ریسک و ریوارد خاص خود است. هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد که تمام تریدرها آن را انتخاب کنند.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی باید بر اساس میزان مهارت، خلق و خوی افراد، میزان زمانی که می‌توانید اختصاص دهید، اندازه حساب، میزان تجربه تجارت و تحمل ریسک هر فرد به صورت جداگانه باشد. در جدول زیر  تفاوتهای اصلی بین دو سبک اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ نشان داده شده است.

سوئینگ تریدینگاسکالپینگ
از چند روز تا چندین هفته (معمولا در چند روز استفاده بیشتری دارد)از چند ثانیه تا چندین دقیقه (به یک روز نمی‌رسد)مدت زمان
تعداد بسیار کمتا ۱۰۰ ترید در روزتعداد معاملات در یک دوره
بین ۱ روز تا ۱ هفتهبین ۱ تا ۵ دقیقهنمودار معاملات
صبور و بادقتهوشیار و سریع و بدون صبرویژگی‌های تریدرها
منعطفبسیار سریعزمان تصمیم‌گیری
متعادلبسیار سختاستراتژی
متوسطزیادمیزان استرس
زیاد، ولی در تعداد محدودکم، ولی در تعداد بالاهدف سود
تمامی افرادافراد باتجربهمناسب برای

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در اسکالپینگ

استفاده از اندیکاتورها یکی از رایج‌ترین موارد برای هر تریدر است.

بسته به نوع استراتژی که افراد برای معامله انتخاب می‌کنند، اندیکاتورهای متفاوتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرند. بعضی از آنها حتی در استراتژی‌های مختلفی کاربرد دارند.

در اینجا می‌خواهیم با برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهایی که در اسکالپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند آشنا شویم.

اسکالپینگ با استفاده از اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

اسکالپینگ می‌تواند توسط اسیلاتور استوکستیک انجام شود. اصطلاح استوکستیک، نقطه فعلی قیمت نسبت به محدوده زمانی اخیر آن را نشان می‌دهد. این اسیلاتور دارای دو خط افقی یا میزان است که به صورت پیش فرض با اعداد ۲۰ و ۸۰ مشخص شده‌اند. اگر قیمت بالاتر از ۸۰ باشد یعنی در محدوده خرید بیش از حد است و باید منتظر فروش باشیم. همینطور برعکس، اگر قیمت در پایین‌تر از میزان ۲۰ باشد یعنی در فروش بیش از حد است که باید انتظار خرید را داشته باشیم.

با مقایسه این نقاط، استوکستیک سعی در پیدا کردن نقاط بازگشت در این بازه را دارد. اسکالپینگ با استفاده از این اسیلاتور، سعی در پیدا کردن نحوه حرکت بازار را دارد. برای مثال تشخیص روند نوسان در یک بازه مشخص را پیدا می‌کند. شکل زیر نشان می‌دهد که روند نمودار قبل از رسیدن به نقاط بازگشت صعودی است یا نزولی.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

نمودار بالا مربوط به نفت خام (Brent) در یک بازه سه دقیقه‌ای است. ما می‌توانیم در نمودار استوکستیک، نقاط صعودی قیمت و نقاطی که قیمت در پایین‌ترین حد خود است (با فلش مشخص شده) را مشاهده کنیم. هنگامی که خط سیاه از پایین به بالا خط‌چین قرمز را قطع کند، سیگنال خرید را مشخص می‌کند. هنگامی که استوکستیک از میزان ۸۰ گذشت و یا خط مشکی از بالا به پایین خط‌چین قرمز را قطع کرد، زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند.

هنگامی که بازار نزولی است نیز از استوکستیک می‌توان استفاده کرد. با توجه به نمودار زیر، این بار به جای خرید در کف قیمت، فروش در بالاترین قیمت مشخص شده است. پس به دنبال پیدا کردن نقاط برخورد در مسیر کاهشی قیمت هستیم.

در نمودار پایین، اگر خط سیاه خط‌چین قرمز را از بالا به پایین قطع کرد، به ما سیگنال فروش می‌دهد و زمانی که از خط ۲۰ پایین‌تر رفت و یا در آن محدوده خط سیاه خط‌چین قرمز را از پایین به بالا قطع کرد، می‌توانیم پوزیشن را ببندیم.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

یکی دیگر از روش‌های اسکالپینگ، استفاده از میانگین حرکت (MA) است. شکل زیر، نمودار قیمت یورو/دلار را در یک بازه سه دقیقه‌ای نمایش می‌دهد. در نمودار زیر میانگین حرکت ۵ و ۲۰ برای کوتاه مدت، و ۲۰۰ برای بلندمدت در نظر گرفته شده است.

همانطور که مشخص است، میانگین متحرک بلندمدت صعودی است؛ پس ما به دنبال نقاطی که در آن میانگین حرکت ۵ ، میانگین ۲۰ را از پایین به بالا قطع کند، می‌گردیم. این نقاط که با فلش مشخص شده‌اند، نقاط خرید تریدرها با توجه به این روند است.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

در نمودار پایین، میانگین متحرک بلندمدت نزولی است. پس در نقاطی که میانگین متحرک ۵ از بالا به پایین میانگین ۲۰ را قطع کرده، نقاط فروش مشخص شده‌اند.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در این نوع معاملات، باید با روند پیش پیش رفت و ما به دنبال این نیستیم که از تمامی حرکات موجود استفاده کنیم. مانند بقیه روش‌های معاملاتی، در اسکالپینگ هم مدیریت ریسک بسیاری مهم است؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمامی سودهای کوچک را از بین ببرد.

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR اندیکاتوری است که برای مشخص کردن جهت حرکت بازار و نشان دادن نقاط ورود و خروج به کار می‌رود. SAR مخفف کلمه (Stop And Reversal) به معنی ایست و بازگشت است. این اندیکاتور از نقطه‌هایی در بالا و پایین کندل‌ها تشکیل شده است. نقاط بالای کندل نشان دهنده روند صعودی و نقاط پایین کندل نشان دهنده روند نزولی است.

تغییر موقعیت نقاط، نشان دهنده تغییر روند بازار است. نمودار زیر مربوط به تغییرات شاخص DAX در بازه پنج دقیقه‌ای است. زمانی که پارابولیک در بالای کندل‌ها قرار دارد، یعنی بازار نزولی است و هنگامی که در زیر کندل‌ها قرار دارد، یعنی بازار صعودی است. هرچه فاصله این نقاط با کندل‌ها بیشتر باشد، روند قوی‌تر است و هرچه نقاط به کندل‌ها نزدیک‌تر باشند، روند ضعیف‌تر است. همانطور که مشاهده می‌شود، برخی روندها قوی هستند و در برخی جاها روند ضعیف است. پیشنهاد می‌شود که در مناطقی که نقاط پارابولیک نزدیک کندل‌ها هستند ترید نکنید؛ چون ممکن است روند تغییر کند.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می‌توانند به وسیله RSI، نقاط ورودی که معمولا هم جهت با روند بازار است را پیدا کنند. در نمودار اول، نحوه کلی حرکت صعودی است و سه میانگین متحرک در آن نیز صعودی است. نقاط انتهایی، مناسب‌ترین زمان برای خرید است. پس در این نمونه هنگامی که RSI به ۳۰ می‌رسد و بعد از آن حرکتش صعودی می‌شود زمان مناسبی برای خرید است.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

هنگامی که بازار نزولی است، زمانی که RSI به ۷۰ می‌رسد و بعد از آن حرکت نزولی می‌شود، بهترین زمان برای فروش است در نمودار شکل زیر نحوه کار آن نشان داده شده است.

اسکالپینگ ترید کوتاه مدت تایم فریم تحلیل قیمت استراتژی معاملات اندیکاتور اسیلاتور

نتیجه‌گیری

اسکالپینگ می‌تواند برای تریدرهایی که تصمیم می‌گیرند از آن به عنوان یک استراتژی اصلی یا حتی برای افرادی که از آن به عنوان یک گزینه کمکی استفاده کنند بسیار سودآور باشد.

رعایت استراتژی دقیق خروج، کلید اصلی برای به دست آوردن سود مناسب از سودهای کوچک است. استفاده از بازه‌های کوتاه مدت و در جهت بازار برای کسب درآمد، از ویژگی‌های اصلی این استراتژی است و به همین دلیل محبوبیت زیادی در بین بسیاری از معامله‌گران دارد. اما برای کسانی که تازه وارد بازار معاملات شده‌اند، توصیه می‌شود که بعد از کسب مهارت‌های فردی، از این استراتژی به عنوان استراتژی اصلی خود در معاملات استفاده کنند.


54321
امتیاز 5 از 1 رای

منبع investopedia IG
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال نظر