نحوه پیش‌بینی قیمت بیت کوین توسط مدل نهنگ (Whale Model) !

این مقاله به طور خلاصه، برخی از روش‌های مورد استفاده در توسعه مدل نهنگ (Whale Model) را توضیح می‌دهد. در اینجا روی سندی متفاوت کار می‌کنم که روش‌های تحقیقی کمی و کیفی را توصیف خواهد کرد.

برخلاف بسیاری از مدل‌های دیگر پیش بینی قیمت بیت کوین (مانند مدل انباشت به جریان)، مدل نهنگ از الگوریتم‌های آماری در محاسبه احتمالات آینده استفاده می‌کند، نه ترکیبی از اندیکاتورهای از کار افتاده که در ماه‌های گذشته خطا‌های آنها ثابت شده است.

اصول اولیه مدل نهنگ

همانطور که می‌دانید علم آمار شکلی از تحلیل ریاضی است که از مد‌ل‌های کمی، نمایش داده‌ و خلاصه‌ها برای مجموعه معینی از داده‌های تجربی استفاده می‌کند. روش‌های آن برای جمع آوری، بررسی، تحلیل و نتیجه گیری از داده‌ها استفاده می‌شود.

تاثیر رویداد هاوینگ بر پاداش‌های ماینینگ

از زمان سومین هاوینگ در ماه می ۲۰۲۰ شاهد مقاومت جدی ماینرهای جدید به بازار هستیم.

مدل نهنگ این نتیجه را پیش بینی کرد. هفته‌ها قبل از رویداد هاوینگ شبکه، در توییتر گفتم که احتمال این سناریو وجود دارد و همین اتفاق نیز افتاد.

توان هش از تعداد بلاک‌هایی در ۲۴ ساعت گذشته استخراج شده و سختی بلاک فعلی برآورد شده است. با توجه به میانگین زمان T بین بلاک‌های ماین شده و سختی D، هش ریت برآورد شده در ثانیه H با فرمول H = 2 32 D / T محاسبه شده است.

اعداد روزانه (مقادیر خام) به دلیل تصادفی بودن کشف بلاک، به طور دوره‌ای افزایش یا کاهش می‌یابد: حتی با وجود یک توان هش زیاد، تعداد بلاک‌های ماین شده در روز متفاوت خواهد بود. تحلیلگران ما دریافته‌اند که نگاه کردن به میانگین ۷ روز، نمایش بهتری از توان ذکر شده است.

پیش بینی این مدل چیست؟

• این مدل کف قیمت را در سال ۲۰۲۱ پیش بینی می‌کند.
• سپس شروع یک جریان گاوی را در ۲۰۲۲ پیش بینی می‌کند.

بر اساس اجزای کمی مدل ها که هنوز به طور رسمی منتشر نشده‌اند، این مدل یک برگشت از ۱۰ تا ۱۲ هزار را که به میزان قابل توجهی کمتر می‌شود را پیش بینی می‌کند. در حالی که بسیاری از مدل‌ها تحلیل گاوی را نشان می‌دهند و قیمت ۱ میلیون دلار را تا پایان سال پیش بینی می‌کنند، مدل نهنگ در برابر این احساسات قرار می‌گیرد.

در واقع پس از تحقیق در مورد دیگر مدل‌ها متوجه این نقص می‌شویم که هیچ یک از آنها عوامل روانی یا جهانی را در نظر نمی‌گیرند، در حالی که مدل نهنگ مبتنی بر انتقال انرژی ماینینگ و احتمال آماری است.

ماینرها دیگر سود زیادی دریافت نمی‌کنند و نتیجه آن این است که آنها ریگ‌های ماینینگ خود را می‌فروشند و به طور پیش فرض سرعت بلاک بیت کوین را کاهش می‌دهند. در ۳ هفته گذشته شاهد کاهش تراکنش‌های بیت کوین و کاهش حدود ۸۰ درصدی بیت کوین سپرده شده در صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف هستیم.

برخی از تریدرها می‌گفتند که قیمت بیت کوین صعودی است، اما این گونه نیست؛ ماینرها و صاحبان صرافی برای ادامه بازار خرسی آماده می‌شوند و در حالی که بازار از حرکت صعودی ۱۰۰ درصد مطمئن نیست، از سناریوی گاوی در سال ۲۰۲۰ چشم پوشی می‌کنم.

فاز اول و دوم فرمی دیراک (Fermi-Dirac)

تابع توزیع فرمی دیراک (Fermi-Dirac distribution function) که به آن تابع فرمی نیز گفته می‌شود، احتمال تصرف سطوح انرژی توسط فرمیون‌ها (Fermion) را برآورد می‌کند.

به عبارت دیگر این فازها برگشت‌های قیمتی را می‌سازند. در سال ۲۰۱۵ یکی از آنها را دیدیم و در تحلیل مدل نهنگ عملکرد مشابهی برای اواخر سال ۲۰۲۰ و شروع سال ۲۰۲۱ پیش بینی می‌شود.

چرا ماینرها؟

اکثر تریدرها روی تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال متمرکز هستند، اگر چه بیت کوین سناریوی منحصر به فردی دارد که کارآیی آن مستقیما به ماینرهای سراسر جهان وابسته است.

پیش از این استخراج هر بلاک در بلاک چین ۱۲.۵ بیت کوین جدید به ارزش تقریبی ۱۱۰,۰۰۰ دلار پاداش داشت. اکنون پاداش هر بلاک تنها ۶.۲۵ بیت کوین جدید معادل ۵۵,۰۰۰ دلار است.

این چالشی برای صنعت ماینینگ بیت کوین است که بخش اصلی درآمد خود را از پاداش‌های بلاک دریافت می‌کند. احتمالا در ماه‌های آینده مصرف انرژی شبکه بیت کوین کاهش خواهد یافت؛ زیرا سود ماینرها از ماینینگ بیت کوین کاهش می‌یابد و آنها را وادار به عقب نشینی می‌کند.

غالبا مردم از مصرف انرژی در مدل‌های دارایی غافل می‌شوند؛ اما این یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها برای اندازه گیری است.

صحبت پایانی

مانند سایر مطالب اصرار دارم كه همه افراد براساس احساسات و تحليل‌هاي خود ترید کنند. من بیش از ۶ سال است که روی مدل نهنگ کار می‌کنم و تلاش زیادی کرده‌ام، هرچند هیچ چیز کامل نیست.

من با برخی از محققان محلی همکاری می‌کنم تا برخی از نقص‌های موجود در سیستم را برطرف کرده و نتایج دقیق‌تری داشته باشد، اما کمی زمان می‌برد.

امیدوارم این مدل به عنوان مبنای قدرتمندی برای کسانی که سعی در تحلیل ریاضی آینده دارند، عمل کند، اگرچه این مشاوره مالی نیست.