اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)؛ از کشف ترندها تا جلوگیری از ضررهای احتمالی

در دنیای پرهیاهوی بازارهای مالی، شاخص‌ها و اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌‌های معاملاتی دارند. یکی از ابزارهای برجسته، اندیکاتور پارابولیک سار (PSAR) است که با نمایش نقاطی روی نمودار قیمت، به شناسایی روند و زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار کمک می‌کند. اندیکاتور Parabolic SAR به‌‌طور خاص برای آن دسته از تریدرهایی که دنبال سوار شدن روی موج‌های روند هستند، یک ابزار مفید است. اگر شما هم جزء این گروه از معامله‌گران هستید با این مطلب از میهن بلاکچین همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست، چطور تفسیر می‌شود و چه مزایا و معایبی دارد.

نکات کلیدی اندیکاتور پاربولیک سار یک ابزار مفید در بازارهای دارای روند است و از آن برای شناسایی روند، نقاط مناسب خرید و فروش و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود. اندیکاتور Parabolic SAR توسط جی ولز وایلدر جونیور در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافته است. سیگنال‌های اندیکاتور PSAR در بازارهایی که مشخصا صعودی یا نزولی هستند، قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر از بازارهای رِنج و نوسانی است. یکی از ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور پارابولیک سار امکان تنظیم آن برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

قبل از هر چیز بهتر است با بررسی نام، شکل ظاهری و جایگاه این اندیکاتور در نمودار قیمت شروع کنیم. پارابولیک (Parabolic) به معنای «سهمی شکل» و سار (SAR) برگرفته از “Stop and Reverse” به معنای «توقف و تغییر جهت» است. بر اساس این تعریف، اندیکاتور پارابولیک سار یک تابع سهمی‌وار است که توقف و تغییر جهت روند قیمت یک دارایی را نشان می‌دهند.

برخلاف بسیاری از اندیکاتورها که به‌صورت یک خط هموار نمایش داده می‌شوند، پارابولیک سار نقطه‌چین است. تریدرها با استفاده از این نقاط می‌توانند زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله را تشخیص دهند و با تصمیم‌های آگاهانه از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. یک نکته دیگر این است که ابزار معاملاتی پارابولیک سار در دسته اندیکاتورها قرار می‌گیرد نه اسیلاتورها. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور جایگاه آن‌ها است. اسیلاتورهایی مانند مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند؛ درحالی‌که اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک (Moving Averages) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) مستقیما روی نمودار قرار می‌گیرند.

اندیکاتور پارابولیک سار اولین بار در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) توسط یک مهندس آمریکایی به‌نام جی ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr) در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال» معرفی شد. این اندیکاتور از آن زمان تا الان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آید و در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

نحوه تفسیر اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار در اصل برای بازار سهام طراحی شده است و با استفاده از یک سری نقطه، زمان مناسب برای خرید و فروش را نشان می‌دهد. این نقطه‌ها، سار (SAR) نامیده می‌شوند و همان‌طور که اشاره شد، مخفف “Stop and Reverse” است. تا زمانی که این نقاط زیر کندل‌ها باشند، سیگنال «صعودی» است و باید سفارش‌های لانگ (خرید) را حفظ کنیم. بالعکس، تا زمانی که نقاط بالای کندل‌ها باشند، باید روند را «نزولی» درنظر بگریم و پوزیشن‌های شورت (فروش) را نگه‌داریم. در تصویر زیر با مشاهده نحوه قرارگیری نقاط در نمودار قیمت سهام اپل، می‌توانید درک بهتری از تفسیر اندیکاتور پارابولیک سار به‌دست بیاورید.

نقاط SAR همسو با قیمت حرکت می‌کنند و با استفاده از دو فاکتور کلیدی محاسبه می‌شوند:

• نقطه اکستریم یا بحرانی (Extreme Point): بالاترین نقطه در یک روند صعودی یا پایین‌ترین نقطه در یک روند نزولی است. هر زمان در طول روند، قیمت یک سقف یا کف جدید بسازد، نقاط اکستریم به‌روز رسانی می‌شوند تا اندیکاتور بتواند محل قرارگیری نقطه بعدی را روی نمودار مشخص کند.
• ضریب شتاب (Acceleration Factor): میزان سرعت نزدیک شدن نقاط به قیمت را کنترل می‌کند. این ضریب معمولا از ۰.۰۲ شروع می‌شود. هر بار که نقطه اکستریم جدیدی ثبت می‌شود، یعنی با هر بار صعود یا نزول قیمت، ۰.۰۲ به ضریب شتاب اضافه می‌شود و حداکثر به ۰.۲۰ می‌رسد. اضافه‌شدن ضریب شتاب باعث می‌شود که نقاط SAR به قیمت نزدیک‌تر شوند و درنتیجه اندیکاتور می‌تواند سریع‌تر به تغییرات احتمالی روند واکنش نشان دهد.

در برخی پلتفرم‌های معاملاتی فاکتو EP با “Maximum “ و AF با “Step “ نمایش داده می‌شود.

یکی از نقاط قوت اندیکاتور پارابولیک سار واکنش به‌موقع به افزایش سریع قیمت و تغییر ناگهانی روند است. برای اینکه ببینیم اندیکاتور پارابولیک سار چطور با این شرایط سازگار می‌شود، سناریویی از روند صعودی یک ارز دیجیتال و کاهش قیمت ناگهانی آن را بررسی می‌کنیم: فرض کنید در حال معامله رمزارزی هستید که در یک روند صعودی قرار دارد. در این شرایط پارابولیک سار با ثبت سقف‌های جدید نقاطی را زیر کندل‌های قیمت قرارمی‌دهد که نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی است. ادامه این سناریو در چهار روز متوالی به شرح زیر است:

• روز اول: قیمت ارز دیجیتال در سطح ۱۰۰ دلار یک سقف جدید را ثبت می‌کند. بنابراین اندیکاتور نقطه اکستریم (EP) را به ۱۰۰ دلار به‌روز‌رسانی می‌کند. نقاط SAR اندکی به زیر قیمت نزدیک و فاکتور شتاب هم یه درجه بیشتر می‌شود. این دو عامل نشان می‌دهند که روند صعودی فعلا پایدار است.
• روز دوم: قیمت همچنان افزایش پیدا می‌کند و به ۱۰۵ دلار می‌رسد که یک سقف جدید محسوب می‌شود. نقطه اکستریم نیز به ۱۰۵ دلار تغییر می‌کند و ضریب شتاب کمی بیشتر می‌شود، در نتیجه نقاط SAR به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.
• روز سوم: روند قوی‌تر می‌شود و قیمت به ۱۱۰ دلار جهش می‌کند. بنابراین اتفاقات مرحله قبل تکرار می‌شوند و نقاط سار بازهم به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.
• روز چهارم: قیمت به ۱۱۵ دلار می‌رسد؛ اما ناگهان به ۱۰۸ دلار عقب‌نشینی می‌کند. از آنجایی که نقاط سار به دلیل افزایش ضریب شتاب کاملا به قیمت نزدیک شده‌اند، در‌صورتی که افت قیمت ادامه پیدا کند، نقاط از زیر قیمت به بالای آن منتقل می‌شوند. این جابه‌جایی نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.

همان‌طور که در این مثال دیدیم، هر بار با رسیدن قیمت به سقف‌ جدید، نقطه بحرانی به‌روز رسانی و ضریب شتاب هم بیشتر می‌شود. افزایش فاکتور AF آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا نقاط سار کاملا به قیمت نزدیک شوند. در نتیجه، زمانی که قیمت ناگهان کم می‌شود، اندیکاتور پارابولیک سار آماده است تا سیگنال «ایست و برگشت» را صادر کند. به‌عبارت دیگر، جابه‌جایی نقاط SAR از پایین کندل قیمت به بالای آن نشان‌دهنده پایان روند صعودی و زمان مناسب برای خروج از معامله است.

نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات ارزهای دیجیتال

استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR در معاملات ارزهای دیجیتال ساده است و می‌توانید آن را به راحتی در یک پلتفرم معاملاتی اجرا کنید. برای این منظور مراحل زیر را طی کنید:

۱. اضافه‌ کردن اندیکاتور پاربولیک سار به نمودار

در پلتفرم معاملاتی موردنظرتان یک جفت ارز دیجیتال را انتخاب کنید. سپس به بخش “Indicators” بروید و “parabolic SAR” را بیابید. بعد از اضافه کردن اندیکاتو به نمودار، مجموعه‌ای از نقاط در بالا و پایین کندل‌های قیمت نمایان می‌شوند.

۲. تفسیر سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور پارابولیک سار

برای تفسیر اندیکاتور PSAR باید به محل نقاط توجه کنید:

• سیگنال‌ خرید: زمانی که نقاط پارابولیک از بالا به زیر کندل‌های قیمت منتقل می‌شوند، نشانه این است که احتمالا بازار به سمت یک روند صعودی در حال حرکت است. این تغییر، سیگنال خرید (Long) درنظر گرفته می‌شود.

• سیگنال فروش: هنگامی که نقاط SAR به بالای کندل قیمت منتقل شوند، نشانه شکل‌گیری یک روند نزولی است و به سیگنال فروش تعبیر می‌شود.

۳. مشاهده تغییر روند

اندیکاتور پارابولیک سار یک ابزار عالی برای شناسایی تغییر روند است. جابه‌جایی نقاط SAR از یک سمت قیمت به سمت دیگر، اغلب نشان‌دهنده شروع‌ یک روند جدید است؛ اما به‌دلیل ماهیت نوسانی ارزهای دیجیتال بهتر است همزمان از اندیکاتورهای دیگری هم استفاده شود تا احتمال خطا کاهش پیدا کند.

۴. تغییر تنظیمات پارابولیک سار براساس استراتژی معاملاتی

اگر تریدر کوتاه‌مدت هستید و تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور PSAR برای استراتژی معاملاتی شما مناسب نیست، می‌توانید ضریب شتاب را افزایش دهید. در این حالت، همپوشانی اندیکاتور با قیمت بیشتر می‌شود و به تغییرات روند سریع‌تر واکنش نشان دهد. درمقابل، اگر استراژی‌ معاملاتی شما بلندمدت است، می‌توانید با کاهش ضریب شتاب، حساسیت اندیکاتور به نوسان‌های جزئی را کمتر کنید تا بتوانید روی روند کلی بازار تمرکز داشته باشید.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌بینید، هنگام کار با اندیکاتور پارابولیک سار در پلتفرم‌های مختلف، می‌توانید مقادیر مربوط به ضریب شتاب را به‌صورت دستی تنظیم کنید:

• Start: نقطه شروع ضریب شتاب
• Increment: مقدار شتاب در هر بار تغییر قیمت
• Maximum: ماکزیمم ضریب شتاب

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار در معاملات ارزهای دیجیتال

پارابولیک سار مانند سایر ابزارهای تحلیلی مزایا و معایبی دارد:

مزایای Parabolic SAR

• سادگی و وضوح: این اندیکاتور به راحتی تفسیر می‌شود و حتی برای افراد مبتدی هم قابل‌فهم است. با استفاده از نقاطی که بالا یا زیر قیمت قرار می‌گیرند، می‌توان سیگنال‌های خرید یا فروش را به‌دست آورد.
• شناسایی روند: پارابولیک سار به‌طور خاص برای بازارهایی که دارای رالی‌های بلندمدت هستند، بسیار کارآمد است. بنابراین می‌توانید تا زمانی که سیگنال تغییر روند صادر نشده است، پوزیشن خود را حفظ کنید و سود معامله را به حداکثر برسانید.
• تعیین حدضرر: از آنجایی که اندیکاتور پارابولیک سار نقاط برگشت روند را نشان می‌دهد، می‌توانیم از این ابزار برای تعیین استاپ لاس استفاده کنیم.

معایب Parabolic SAR

• سیگنال‌های کاذب در بازارهای خنثی: یکی از معایب اصلی پارابولیک سار ارائه سیگنال‌های کاذب و اشتباه در بازارهای سایدوی و نوسانی است. در این شرایط اندیکاتور برای همپوشانی با قیمت، سیگنال‌های متعددی را صادر می‌کند. در‌صورتی که تریدر صرفا متکی به این سیگنال‌ها باشد، احتمالا متحمل زیان‌های قابل‌توجهی می‌شود.
• حساسیت بیش‌ازحد در بازارهای پرنوسان: پارابولیک سار گاهی اوقات خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد و سیگنال‌های زودهنگام را صادر می‌کند. در نتیجه ممکن است معامله‌گران با بستن پوزیشن‌های معاملاتی‌، فرصت‌های بلندمدت را از دست بدهند یا بالعکس در نقاط نامناسب وارد معامله شوند.

استراتژی‌های معاملاتی پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یک ابزار قدرتمند برای تحلیل تکنیکال است؛ اما تریدرها می‌توانند از طریق ترکیب آن با سایر اندیکاتورها سیگنال‌های قوی‌تر و مطئن‌تری را به‌دست بیاورند.

استراتژی پیروی از روند

ساده‌ترین روش استفاده از پارابولیک استراتژی پیروی از روند است. در این استراتژی، معامله‌گران بر اساس روند بازار وارد معامله می‌شوند. اگر نقاط SAR از بالای قیمت به زیر آن منتقل شود، نشانه یک روند صعودی است و تریدر می‌تواند وارد پوزیشن لانگ ‌شود. بالعکس، زمانی که نقاط از پایین کندل قیمت به بالا منتقل شود، نشانه بازار نزولی است و معامله‌گر را ترغیب به فروش می‌کند. این استراتژی برای طرفداران ترند تریدینگ (Trend Trading) مناسب است. این افراد تمایل دارند سوار بر موج روند شوند و پوزیشن‌های معاملاتی‌شان را تا زمانی که روند ادامه دارد، حفظ کنند.

ترکیب اندیکاتور PSAR و MA

از ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با میانگین متحرک (MA)‌ برای تایید جهت روند استفاده می‌شود. معامله‌گر ابتدا از یک میانگین متحرک (مثلا ۵۰ روزه) برای تعیین روند کلی بازار استفاده می‌کند، سپس با استفاده از پارابولیک سار زمان ورود و خروج از معاملات را مشخص می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد و نقاط SAR پایین‌تر از قیمت حرکت کنند، این یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود. عکس این قضیه، به‌عنوان سیگنال فروش درنظر گرفته می‌شود. استفاده از این روش باعث اطمینان بیشتر نسبت به سیگنال‌ها می‌شود.

ترکیب اندیکاتور PSAR و RSI

از ترکیب پاربولیک سار با شاخص قدرت نسبی (RSI) برای فیلترکردن سیگنال‌های کاذب استفاده می‌شود. زمانی که پارابولیک سار تغییر روند را نشان می‌دهد (جابه‌جایی نقاط به سمت مخالف قیمت) معامله‌گران برای تایید حرکت و مومنتوم به RSI رجوع می‌کنند. اگر پارابولیک سار سیگنال خرید دهد و RSI از منطقه اشباع فروش فراتر رفته باشد، این یک سیگنال خرید قوی محسوب می‌شود.

ترکیب Parabolic SAR و RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به تغییرات مومنتوم و شرایط اشباع خرید و فروش، تصمیم بهتری بگیرند و از صحت سیگنال‌ها اطمینان بیشتری بیابند.

ترکیب پارابولیک سار با سطوح حمایت و مقاومت

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم اندیکاتور پارابولیک سار در بازار‌های خنثی یا نوسانی به‌خاطر تغییر پی‌در‌پی قیمت سیگنال‌های کاذب زیادی تولید می‌کند. تریدرها برای مقابله با این مشکل، معمولا پارابولیک سار را همراه با سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. درواقع، آن‌ها سیگنال‌های پارابولیک سار در محدوده نوسانی را نادیده می‌گیرند و تنها زمانی که قیمت به سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت نزدیک می‌شود از سیگنال‌های SAR برای ورود یا خروج از معامله استفاده می‌کنند. این استراتژی به تریدرهای بازارهای نوسانی کمک می‌کند در دام سیگنال‌های نادرست نیافتند و براساس سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تصمیم بگیرند.

محاسبه پارابولیک سار

محاسبه فرمول پارابولیک سار نسبتا آسان است و شامل چند مولفه اصلی می‌شود:

• سار (SAR): مقدار فعلی سار
• ضریب شتاب (AF): این مقدار از عدد پیش‌‌فرض ۰.۰۲ شروع می‌شود و با ثبت هر EP جدید، ۰.۰۲ افزایش پیدا می‌کند تا حداکثر به مقدار ۰.۲۰ برسد.
• نقطه اکستریم (EP): به بالاترین نقطه در روند صعودی یا پایین‌ترین نقطه در روند نزولی، نقطه اکستریم گفته می‌شود.

البته برای استفاده از اندیکاتور PSAR نیازی به محاسبه دستی نیست و این اطلاعات صرفا جهت آگاهی بیشتر است.

محاسبه SAR در روند صعودی

سار بعدی= سار فعلی + ضریب شتاب * (نقطه اکستریم – سار فعلی)

محاسبه SAR در روند نزولی

سار بعدی= سار فعلی – ضریب شتاب * (سار فعلی – نقطه اکستریم)

اگر مقدار محاسبه‌شده سار در روند صعودی بالاتر از قیمت (یا در روند نزولی پایین‌تر از قیمت) باشد، این نشان‌دهنده تغییر روند است و نقطه سار به سمت دیگر قیمت جابه‌جا می‌شود.

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یک ابزار ساده و کارآمد برای تعیین جهت روند و شناسایی نقاط برگشتی احتمالی است. این اندیکاتور با نمایش نقاطی در بالا یا پایین قیمت، به معامله‌گران سیگنال‌های ورود یا خروج از معامله را ارائه می‌دهد. اندیکاتور پارابولیک سار به‌طور خاص برای بازارهای دارای روند قوی مفید است و در بازارهای خنثی و رنج به‌خاطر ارائه سیگنال‌های کاذب کارآیی مطلوبی ندارد. باوجود معرفی ابزارهای جدیدتری مانند ابر ایچیموکو و سوپر ترند که دید جامع‌تری از بازار را ارائه می‌دهند؛ اما پارابولیک سار به دلیل سادگی و شفافیت همچنان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌آید. با‌این‌حال اگر از اندیکاتور PSAR همراه با سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، نتایج بهتری به‌دست می‌آید. تجربه شما در استفاده از این اندیکاتور چیست؟

سوالات متداول (FAQ)